加杠杆炒股 AI+HI系列（7）：DecompGRU：基于趋势分解的时序+截面端到端
2025-03-16今天分享的是：AI+HI系列（7）：DecompGRU：基于趋势分解的时序+截面端到端模型加杠杆炒股 报告共计：20页 《AI+HI系列(7)：DecompGRU：基于趋势分解的时序+截面端到端模型》由华创证券王小川等人撰写。报告聚焦端到端深度因子挖掘模型设计优化，受研究启发，构建了新模型DecompGRU。该模型延续并拓展先前研究思路，通过趋势分解模块将输入的量价时序数据拆分为趋势与残差分量，分别进入双分支进行特征提取，其中趋势分支引入基于去均值处理的截面交互。在150D数据集上，以IC、M